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金融时间序列的长记忆性和日历效应研究一直是非线性领域的重要问题,作为金融市场重要的异常现象,常被认为与有效市场假说相悖.关于长记忆效应和日历效应是否存在以及怎样存在的研究,对金融市场效率性的检验和投资者进行投资决策具有重要意义.为推进对它们的进一步研究,本文对现有文献进行综述.
商品期货长记忆效应与日历效应研究综述
【摘 要】
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金融时间序列的长记忆性和日历效应研究一直是非线性领域的重要问题,作为金融市场重要的异常现象,常被认为与有效市场假说相悖.关于长记忆效应和日历效应是否存在以及怎样存
【机 构】
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重庆工商大学
【出 处】
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财讯
【发表日期】
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2017年10期
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