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目的考虑在跳扩散模型下基于收益率对数对二选较优看涨期权与二选较差看涨期权定价,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布。方法在风险中性概率测度下,利用风险中性原理及It8引理的方法。结果通过直接计算,得到其解析定价公式。结论带跳的二选期权定价公式更符合实际情况。
跳扩散模型下的二选期权定价
【摘 要】
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目的考虑在跳扩散模型下基于收益率对数对二选较优看涨期权与二选较差看涨期权定价,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布。方法在风险
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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宝鸡文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11501164)
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