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本文应用时间序列建模方法,对反映中国市场经济晴雨表的股市场进行了实证研究,不仅使用大家熟知的平稳时序建模过程,而且更重要的是,在考察政府干预测-央行降息对股市影响方面。这里并未采用以往的假设统计检验,而是通过一定定量分析模型-干预模型来进行研究。从而得出与股价、利息率呈反向变动这一理论相吻合的实证结果。