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讨论了非均衡市场中投资组合套利问题 ,得出了投资组合套利存在性的判断定理。该定理表明 ,只要市场中存在一个对等的鞅测度 ,则市场中无套利机会。从该定理出发 ,还得到了关于市场中套利机会存在性的一个构造结果。这些结论表明 ,投资组合套利机会的存在性与所在的市场有密切关系
非均衡市场中投资组合套利的存在性
【摘 要】
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讨论了非均衡市场中投资组合套利问题 ,得出了投资组合套利存在性的判断定理。该定理表明 ,只要市场中存在一个对等的鞅测度 ,则市场中无套利机会。从该定理出发 ,还得到了关
【机 构】
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重庆大学工商管理学院
【出 处】
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重庆大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年05期
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