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研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题，利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式．
基于连续红利支付和随机波动率的未定权益定价模型
【摘 要】
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研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题，利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式．
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,淮北煤炭师范学院数学系,大连交通大学数理系
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2009年2期
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