【摘 要】
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在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=（W_1,…,W_d）′和一个可积随机测度μ
【机 构】
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上海交通大学数学系,上海对外经贸大学商务信息学院
【基金项目】
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The research was supported by the National Natural Science Foundation of China （11171215）, National Natural Science of Shanghai （13ZR1422000） and Yang Cai Project （YC-XK-13106）.
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在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=（W_1,…,W_d）′和一个可积随机测度μ（du,dy）驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流G,这里G假设是由信息流F和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,F鞅的G-分解更复杂和具有一般性.
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