【摘 要】
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文章利用穿透率和回溯测试,考察中国股市(以香港恒生和上证综指为例)从2000年1月4日至2017年12月22日期间历史模拟法、参数模型和非参数模型共15个VaR预测模型基于滚动窗口预
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71771001;71701001;71371011;71301001;71501002）;安徽省高校省级自然科学研究重点项目（KJ2015A379;KJ2017A026）;安徽省哲学社会科学项目（AHSKQ2016D13）;安徽大学科研训练计划项目（KYXL2017007)
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文章利用穿透率和回溯测试,考察中国股市(以香港恒生和上证综指为例)从2000年1月4日至2017年12月22日期间历史模拟法、参数模型和非参数模型共15个VaR预测模型基于滚动窗口预测机制向前一步的预测能力。采取了风险值(VaR)的概念,具体针对GARCH模型族等VaR预测模型进行估计和预测。应用UC检验、CC检验和DQ检验对预测模型进行比较评估。最终实证结果表明正负收益非对称的非正态肥尾模型更能捕捉香港恒生和上证综指的风险特征,使VaR预测值更精确。
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