【摘 要】
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一、风险的VAR测算方法(一)风险的测量风险的测算就是量化风险的大小,包括两方面内容:一是对风险因素进行综合评价,二是在分析的基础上拟定一个基本的风险标准,以此衡量风险
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一、风险的VAR测算方法(一)风险的测量风险的测算就是量化风险的大小,包括两方面内容:一是对风险因素进行综合评价,二是在分析的基础上拟定一个基本的风险标准,以此衡量风险的临界值.风险测算方法分为主观测算法与客观测算法,但这里的主、客观不是一个绝对的概念,指的是有关测算方法,其有效性依赖于主观因素多一些还是客观因素多一些.主观风险测算方法简便易行,不足之处是有赖于风险管理者的个人经验与判断能力;客观测算法将风险的测量建立在数据分析的基础上,能更有效地避免风险管理者个人因素的过多影响.VAR方法是一种客观风险
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