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假设债价扩散函数v(t,T)为时间t的二次函数，是利用风险中性方法建立随机期限结构模型的关键;而随机期限结构模型又是建立债券定价模型的基础。本文不但介绍了有关的理论模型，而且利用我国国债市场的价格数据进行实证研究，建立了具体的瞬态年利率随机期限和国债961的定价模型。
随机期限结构与国债定价模型
【摘 要】
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假设债价扩散函数v(t,T)为时间t的二次函数，是利用风险中性方法建立随机期限结构模型的关键;而随机期限结构模型又是建立债券定价模型的基础。本文不但介绍了有关的理论模型，而
【机 构】
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华侨大学管理信息科学系,362011
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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1999年1期
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