【摘 要】
：
使用久期的方法在中国国债期货市场上进行套期保值是否有效?使用久期的方法研究国债期货套期保值的效率问题在国外已经很多,然而这种方法是否适合于目前中国的国债市场,相关
论文部分内容阅读
使用久期的方法在中国国债期货市场上进行套期保值是否有效?使用久期的方法研究国债期货套期保值的效率问题在国外已经很多,然而这种方法是否适合于目前中国的国债市场,相关研究还不多见,还有待进一步的证实.为此借鉴国外相关理论,采用比较研究的方法,以国债期货上市后2013年9月到2014年5月初,国债现货和国债期货的数据为样本,以基于久期的最优套期保值比率模型为主,其他模型为辅,比较出最优套期保值效率.研究结果表明,基于久期的套期保值方法在目前中国的国债市场效果一般.
其他文献
创新性运用综合二元反差指数来计算和分析1978—2012年间我国城乡经济金融二元结构强度，并利用1978—2012年35年间的城乡居民收入差距、城乡经济综合二元反差指数、城乡金融综
摘 要 在《经济数学》等杂志上已经用穷染法给出了广义θ-图的邻点可区别全染色和邻点可区别边染色， 但方法太过繁琐. 本文结合P.N. Balister方法从结构上更为简洁的证明广义θ-图的邻点可区别染色的相关猜想. 关键词 图， θ-图； 邻点可区别全染色；邻点可区别边染色 中图分类号 O157.5 文献标识码 A Abstract In the Journal of Quantitativ
针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产（股价
根据脚公布的各项目世界最好成绩，筛选在中国田径优势项目中，世界其他国家（地区）和中国田径优秀运动员在2003年至2007年之间比赛成绩，运用Excel2003提供的数据分析工具，以趋势分析