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本文使用GARCH、EGARCH和GARCH-M模型,对保险类股票收益率波动进行分析,结论表明我国保险类股票收益率具有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性,收益率与市场风险水平呈正相关性.
基于GARCH模型的我国保险类股票收益率波动研究
【摘 要】
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本文使用GARCH、EGARCH和GARCH-M模型,对保险类股票收益率波动进行分析,结论表明我国保险类股票收益率具有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性,收益率与市场风险
【机 构】
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北京工商大学保险系
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2010年7期
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