【摘 要】
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以2007—2015年美国、欧洲、日本不同期限国债数据为样本,运用Nelson-Siegel模型(NS模型)进行静态利率期限结构实证分析,并以美国国债为例分析我国外汇储备投资期限结构的优
【基金项目】
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湖南省自然科学基金面上项目(2020JJ4223)
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以2007—2015年美国、欧洲、日本不同期限国债数据为样本,运用Nelson-Siegel模型(NS模型)进行静态利率期限结构实证分析,并以美国国债为例分析我国外汇储备投资期限结构的优化策略。研究表明:2007年,我国应增加短期美国国债持有比例;2008年,应继续增加短期并降低长期美国国债的持有比例;2010年起,应减持短期、增持长期美国国债;2013—2015年,应增持短期美国国债和通货膨胀保护国债(TIPS)、抛售存续期较长的美国国债,并加大对不动产、股票、企业债券的投资力度,以降低美国国债占比。
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