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研究了在交易费用和利率的条件下，知情交易者为获取最大期末财富所采取的指令提交策略。在考虑交易者指令流对价格变化产生影响的情况下，建立了知情交易者的随机最优控制模型，给出该模型满足的贝尔曼方程及知情交易者的最优指令提交速率，做出了合理的经济意义解释。
知情交易者的连续交易策略
【摘 要】
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研究了在交易费用和利率的条件下，知情交易者为获取最大期末财富所采取的指令提交策略。在考虑交易者指令流对价格变化产生影响的情况下，建立了知情交易者的随机最优控制模型，给
【机 构】
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东北大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2004年3期
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