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在金融投资组合的风险管理中,估计极端事件的概率,是一个重要的问题.阐述了极值理论和两类极值分布,以上证综合指数为例,将极值理论用于风险价值的计算,给出了VaR和ES的估计值,并与传统方法得出的结果进行了比较分析,结论表明,用极值方法度量金融风险具有很高的准确性.
基于两类极值分布的金融风险度量
【摘 要】
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在金融投资组合的风险管理中,估计极端事件的概率,是一个重要的问题.阐述了极值理论和两类极值分布,以上证综合指数为例,将极值理论用于风险价值的计算,给出了VaR和ES的估计
【机 构】
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南京信息工程大学数理学院,东南大学经济管理学院,安徽工程科技学院应用数理系
【出 处】
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安徽工程科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年2期
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