【摘 要】
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股改是我国资本市场发展过程中的一项重大制度变革，本文对股改前后A股市场的有效性分别进行了检验。我们采用的广义谱方法考虑了高频时间序列的特征事实，可以检测出序列存在的
【机 构】
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对外经济贸易大学金融学院,对外经济贸易大学国际商学院
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股改是我国资本市场发展过程中的一项重大制度变革，本文对股改前后A股市场的有效性分别进行了检验。我们采用的广义谱方法考虑了高频时间序列的特征事实，可以检测出序列存在的线性和非线性序列依赖，允许存在未知形式的条件异方差，并且可以检验所有的滞后阶数，具有较强的检验效力。检验结果表明，股改前市场是非有效的，股改之后市场达到了弱式有效。本文从股权的全流通效应、股市参与度的提升两个角度给出了实证结果的经济解释。
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