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本文以金融危机期间深圳股票市场价格指数为研究对象，应用自相关函数和重标极差分析方法对深圳股票市场价格指数与交易量的长程相关性特征进行了分析，并进一步研究了指数价格与交易量间的互相关性。实证研究结果发现，深圳股票市场价格指数序列和成交量序列均具有很强的长程相关性特征，且指数价格与成交量之间存在着较强的互相关关系，证实了金融市场的非有效性特征。