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时间序列分析作为统计学下的一个分支,是预测经济走向的重要手段.本文从宏观经济和微观经济两方面论述时间序列数据建模和应用的过程,宏观角度来看主要运用协整理论,建立误差修正模型并进行格兰杰因果关系检验;微观角度来看主要建立ARMA模型,通过分析以对经济的发展有很好的预测作用,帮助人们做出判断与决策.