【摘 要】
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杠杆率监管是国际金融危机后全球银行业监管的重大变革,其能否带来更加稳定的金融体系关系到宏观审慎监管的有效性.文章构建引入杠杆率监管的内生性银行网络模型,模拟了杠杆
【机 构】
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中国人民银行成都分行金融研究处,四川成都,610000成都银行风险管理部,四川成都,610000;
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杠杆率监管是国际金融危机后全球银行业监管的重大变革,其能否带来更加稳定的金融体系关系到宏观审慎监管的有效性.文章构建引入杠杆率监管的内生性银行网络模型,模拟了杠杆率约束下的风险传染机制与效应.研究发现,在正常时期,杠杆率监管会使部分银行的风险资产比重上升,银行间网络关联程度下降.在危机时期,杠杆率监管会增加外生冲击下初始倒闭银行的数量,但可以降低风险传染的深度和广度.总体上看,最低4％的杠杆率要求会带来更加稳定的银行体系,而过高的监管要求则可能导致系统性风险上升.为了维护银行体系稳定,可以对银行实施逆周期和差异化的杠杆率监管策略.同时,对市场进行及时的流动性救助,提高危机时期违约银行的贷款回收率,将有助于增强杠杆率监管的金融稳定效应.
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