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在Kim和Kunitomo提出的新型利率模型下，研究了股票价格服从跳-扩散过程的期权定价问题，同时考虑了红利的支付。假设参数都是关于时间的函数，利用鞅方法得到了欧式看涨期权与看跌期权价格的解析表达式，从而进一步推广了B-S模型的结论。
新型利率模型下标的资产服从跳-扩散过程的期权定价
【摘 要】
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在Kim和Kunitomo提出的新型利率模型下，研究了股票价格服从跳-扩散过程的期权定价问题，同时考虑了红利的支付。假设参数都是关于时间的函数，利用鞅方法得到了欧式看涨期权与看跌
【机 构】
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石家庄铁路职业技术学院,陕西师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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山东大学学报：理学版
【发表日期】
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2011年7期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（40271037）
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