【摘 要】
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本文选取上证主板1618家上市公司2015年6月至2021年5月,共72个月的月度收益率为研究对象.检验Fama-French三因子模型在我国股票市场的适用性,并构建ST因子,检验风险警示对不同组合超额收益的影响,最后通过在三因子模型中添加截距项,检验遭受风险警示的股票组合是否存在三因子之外的风险补偿.
【机 构】
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苏州大学东吴商学院,江苏 苏州215006
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本文选取上证主板1618家上市公司2015年6月至2021年5月,共72个月的月度收益率为研究对象.检验Fama-French三因子模型在我国股票市场的适用性,并构建ST因子,检验风险警示对不同组合超额收益的影响,最后通过在三因子模型中添加截距项,检验遭受风险警示的股票组合是否存在三因子之外的风险补偿.
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