【摘 要】
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利用创业板和沪、深主板市场2010～2011的样本数据,借助DCC-MGARCH-VAR模型研究中国创业板和沪、深主板市场之间的时变联动关系和波动溢出效应,探讨创业板的开启对主板市场带来
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利用创业板和沪、深主板市场2010～2011的样本数据,借助DCC-MGARCH-VAR模型研究中国创业板和沪、深主板市场之间的时变联动关系和波动溢出效应,探讨创业板的开启对主板市场带来的冲击效应,利用脉冲响应和方差分解等手段证实了现阶段创业板市场对主板市场形成了一定的引导作用。研究表明:创业板市场和主板市场间存在着较频繁的时变波动性,并且创业市场的波动程度明显比主板市场强烈;创业板市场和主板市场的相关度较低。
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