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市场风险和信用风险是银行面临的两大风险。这两类风险在加总过程中既存在复合效应,又存在分散效应,且与市场流动性相关。本文分析了市场风险和信用风险相关性问题的研究进展及其未来的研究方向,以期为我国当前银行业监管提供借鉴。
市场风险和信用风险相关性问题的研究进展及对我国银行业监管的启示
【摘 要】
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市场风险和信用风险是银行面临的两大风险。这两类风险在加总过程中既存在复合效应,又存在分散效应,且与市场流动性相关。本文分析了市场风险和信用风险相关性问题的研究进展
【机 构】
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中国银行业监督管理委员会广东监管局,华南理工大学金融工程研究中心
【出 处】
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南方金融
【发表日期】
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2011年12期
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