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由于美式期权与欧式期权不同,它不可能得到解的显式表达式,所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。主要以看跌期权为例,对美式期权定价的隐式差分格式进行了推导。
美式期权定价的隐式差分格式分析
【摘 要】
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由于美式期权与欧式期权不同,它不可能得到解的显式表达式,所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。主要以看跌期权为例,对美式期权定价的隐式差分格式进行
【机 构】
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宁夏大学数学计算机学院
【出 处】
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河北北方学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年5期
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