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在随机控制的框架下,给出了一般的合理定价高科技公司的模型,考虑到高科技公司的管理柔性,采用动态规划和实物期权定价思想和方法,给出高科技公司价值所满足的偏微分方程.在特殊情况下,给出解析解,讨论了参数的影响,最后,给出一个应用实例.
高科技公司的合理定价
【摘 要】
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在随机控制的框架下,给出了一般的合理定价高科技公司的模型,考虑到高科技公司的管理柔性,采用动态规划和实物期权定价思想和方法,给出高科技公司价值所满足的偏微分方程.在
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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工科数学
【发表日期】
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2002年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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