广义双曲分布族及其在金融中的应用研究——参数估计、普通欧式期权定价和算法

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nkivy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在回顾了广义双曲分布,尤其是其具有良好卷积性质的正态逆高斯分布的特征后,使用期望折现方法对普通欧式看涨期权定价问题进行了研究,并利用调和分析中的积分逼近理论提出了普通欧式看涨期权的渐进解析表达式.为了解决参数估计和解非线性方程(组)的问题,笔者提出将模拟退火算法和遗传算法混合,对于解决像包含Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题,具有很现实的意义.对于解非线性方程(组),可以通过把问题转化为最小化误差函数,直接使用这种算法.分析证明,这个算法可以在合理的时间内以任意精度逼近解.
其他文献
人际关系能力对于个体的良好适应具有重要意义。具有较强人际关系能力的个体在发展中处于更加有利的地位,他们在面对生活压力时更容易建立并积极运用各种人际关系网络。而较
2003年上半年,我国在完全没有准备的情况下与SARS打了一场遭遇战,至今已取得阶段性胜利.事后反思过去,并防范今后可能出现的其他公共卫生突发事件,认为构建快速的公共卫生应
阐述我国社区卫生服务和卫生信息化的发展历程,指出我国社区卫生服务信息化建设特点,分析社区卫生服务体系建设中数据共享架构的:曼杂性、不同模式、影响因素和实际应用,为当前社
研究目的:利用2010—2015年集体建设用地市场交易数据归纳出市场发展特征,在此基础上利用398份问卷调研数据分析南海区农村集体建设用地市场发展及影响因素,为农村集体建设用
怀着欣喜而急切的心情,我翻开透着墨香的<中国音乐教育>第七期特别奉献的刊中刊--<普通高中音乐课程标准>,认真学习,反复研究,深受鼓舞和启迪.
<正>1.刊登范围:本刊主要刊登铁道运输及经济、铁道机车车辆、铁道通信信号、铁道电气化与自动化、铁路工程、铁道材料与工艺等铁路专业范围的科研成果论文和具有重要学术价
从青海、甘肃、宁夏黄土高原的野生柠条(Caragana korshinkii)根际分离出8种VA菌根真菌:南方球囊霉Glomus australe Bereh & Fortin;缩球囊霉Glomus constrictum Trappe;地球囊霉Gl
知柏地黄丸化裁治疗反复发作性血精30例吴伯聪笔者运用知柏地黄丸化裁治疗难治性血精症30例,收到较好疗效,现报告如下。1一般资料本组30例病人均为西医治疗效果不佳;反复发作血精而寻求
历史风貌型步行街大多数是传统风貌的重要代表地段,浓缩了本地区经济、文化和社会发展历史,是城市形象的标志性景观和宝贵的文化资源。通过对山东临沂琅琊古城商业步行街的环境