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随着社会的进步，统计数据由过去的年度数据变为如今的季度、月度和日度数据，有些以实时交易为基础的超高频金融数据达到了按秒为间隔的频率，这些数据被称为季节时间序列。季节时间序列研究已经成为近十年来经济计量学和统计学中的热点，Joumal of Econometrics（1993，volume 55）就此问题进行了专题讨论。本文按照历史发展顺序对季节性时间序列理论进行了系统地介绍，并对这一领域的前沿热点问题进行了评述和展望。