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夏普(Sharpe)于1963年提出了简化的单指数模型以解决标准投资组合模型计算困难,单指数模型在西方发达市场得到了广泛的应用。为了研究单指数模型在我国证券市场上的应用效果,本文将该模型计算的投资组合与证券投资基金的投资组合进行比较和事后验证,以深入了解单指数模型在我国证券市场的适用性。
夏普单指数模型对我国股票市场的适用性分析
【摘 要】
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夏普(Sharpe)于1963年提出了简化的单指数模型以解决标准投资组合模型计算困难,单指数模型在西方发达市场得到了广泛的应用。为了研究单指数模型在我国证券市场上的应用效果,
【机 构】
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吉林工程技术师范学院吉林长春130052
【出 处】
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吉林工程技术师范学院学报
【发表日期】
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2003年08期
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