下三角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度

来源 :数学物理学报：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：pjliuchuang

【摘要】

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下三角双线性时间序列模型,特别是它的一些简单的特殊情况,被许多人研究过.但对于一般形式,目前,只知道其二阶结构(自协方差和谱)与线性ARMA模型相似.而反映该模型特征的三阶

【作者】

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王海斌韦博成陈浩球

【机构】

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东南大学数学系,东南大学数学系

【出处】

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数学物理学报：A辑

【发表日期】

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2004年4期

【关键词】

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双线性自协方差三阶矩谱密度双谱密度 Bilinear Auto-covariance The third-order moments Spectr

【基金项目】

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国家自然科学基金

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下三角双线性时间序列模型,特别是它的一些简单的特殊情况,被许多人研究过.但对于一般形式,目前,只知道其二阶结构(自协方差和谱)与线性ARMA模型相似.而反映该模型特征的三阶结构(三阶矩和双谱),由于既繁琐又复杂而很难获得(文献中尚未见报道).该文给出一种计算三阶矩和双谱的近似方法.特别地,对于可分离的下三角双线性时间序列模型,得到了比较简洁实用的计算公式.

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