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本文利用投资组合理论,给出了在一定的期望收益率条件下,使投资风险达到最小值的数学模型.讨论了现代投资组合理论的核心问题收益率和风险,提出了用时间序列的"局部积分均值"模型估计预期收益率和风险.
投资组合优化选择——收益与风险分析
【摘 要】
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本文利用投资组合理论,给出了在一定的期望收益率条件下,使投资风险达到最小值的数学模型.讨论了现代投资组合理论的核心问题收益率和风险,提出了用时间序列的"局部积分均值"
【机 构】
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沈阳航空工业学院基础部
【出 处】
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沈阳航空工业学院学报
【发表日期】
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2001年2期
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