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基于经典风险模型,针对指数索赔间隔和混合指数索赔额的情况,研究关于实质破产的期望折现罚金函数.首先,利用全概率公式得到期望折现罚金函数满足的积分微分方程;然后,在索赔额为混合指数分布的情况下推导出期望折现罚金函数满足的微分方程,进而针对常数破产率函数,得到期望折现罚金函数的具体表达式.
索赔额服从混合指数分布的一类期望折现罚金函数
【摘 要】
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基于经典风险模型,针对指数索赔间隔和混合指数索赔额的情况,研究关于实质破产的期望折现罚金函数.首先,利用全概率公式得到期望折现罚金函数满足的积分微分方程;然后,在索赔
【机 构】
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天津师范大学数学科学学院
【出 处】
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天津师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11401436)
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