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本文基于马尔可夫链在存储论中的应用,结合Ergodic定理,得到确定期货经纪公司保证金的Ergodic模型,即一个双目标规划问题,然后应用乘积最大化准则,将该模型转化为单目标规划问题来求解.该方法考虑期货经纪公司承担的风险和对投资者的吸引程度,为保证金的确定提供新的思路.
期货经纪公司保证金的一种确定方法
【摘 要】
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本文基于马尔可夫链在存储论中的应用,结合Ergodic定理,得到确定期货经纪公司保证金的Ergodic模型,即一个双目标规划问题,然后应用乘积最大化准则,将该模型转化为单目标规划
【机 构】
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中国科技大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2004年4期
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