【摘 要】
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本文基于我国债券市场数据,采用以信息转移熵方法改进的空间动态面板模型对政府、金融、国企、民企四个部门的风险形成和传染及其关键影响因素进行实证研究。研究发现:金融风
【机 构】
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中国人民银行安顺市中心支行,中国人民银行贵阳中心支行
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本文基于我国债券市场数据,采用以信息转移熵方法改进的空间动态面板模型对政府、金融、国企、民企四个部门的风险形成和传染及其关键影响因素进行实证研究。研究发现:金融风险具有明显的路径依赖和部门溢出非对称性,金融部门更易受风险感染;高杠杆并不一定强化风险,而应把握和考量加杠杆背后的"本源"需求,不过应重视杠杆积累带来的风险;债券久期的部门差异逐步扩大,且久期对金融风险的影响日趋显著,应关注利率波动带来的债券市场风险过度集中的问题;政策不确定性对金融风险无显著影响,这很可能是由我国宏观调控政策
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