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目的试探利用小波变换研究预测期权市场中时间价值序列。方法提出了基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法。结果实际分析表明所设计的预测方法是有效的。结论它同传统的预测方法相比较具有较高的可靠性，且有很好的应用前景。
基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测
【摘 要】
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目的试探利用小波变换研究预测期权市场中时间价值序列。方法提出了基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法。结果实际分析表明所设计的预测方法是有效的。结论它同
【机 构】
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西安电子科技大学理学院,中国工商银行陕西省分行
【出 处】
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西北大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年6期
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