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随着我国利率化进程的加快,商业银行的利率风险日益突出。分析与防患利率风险已成为我国商业银行的重要研究课题之一。久期模型是一种目前广为推崇的利率风险管理方法。本文用实证分析了久期模型在利率风险中的应用及其局限性。并用凸性分析了久期模型的误差。
久期模型对商业银行利率风险的实证分析
【摘 要】
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随着我国利率化进程的加快,商业银行的利率风险日益突出。分析与防患利率风险已成为我国商业银行的重要研究课题之一。久期模型是一种目前广为推崇的利率风险管理方法。本文
【机 构】
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江苏大学财经学院
【出 处】
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现代经济(现代物业下半月刊)
【发表日期】
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2007年03期
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