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提出了在CVaR约束下，投资组合优化模型，在收益向量服从正态分布的条件下，讨论了不含无风险资产和含无风险资产两种情况下最优解和可行解存在的条件，给出了最优解的解析表达式。
CVaR约束下最优投资组合
【摘 要】
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提出了在CVaR约束下，投资组合优化模型，在收益向量服从正态分布的条件下，讨论了不含无风险资产和含无风险资产两种情况下最优解和可行解存在的条件，给出了最优解的解析表达式。
【机 构】
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内蒙古科技大学理学院
【出 处】
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内蒙古大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年5期
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