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本文通过常利率风险模型中罚金折现期望值函数解的形式，研究了破产时刻、破产前瞬时盈余和破产赤字矩的性质，得到关于这些矩的递归表达式．
常利率风险模型中破产时刻、破产前瞬时盈余和破产赤字的矩
【摘 要】
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本文通过常利率风险模型中罚金折现期望值函数解的形式，研究了破产时刻、破产前瞬时盈余和破产赤字矩的性质，得到关于这些矩的递归表达式．
【机 构】
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武汉大学数学与统计学院,湖北大学数计学院,华东师范大学统计系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2006年4期
【基金项目】
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本文得到了华东师范大学博士研究生海外研修基金以及华东师范大学2005年优秀博士研究生培养基金的资助.作者衷心感谢茆诗松教授的关心和指导.
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