股市危机情境下社会媒体投资者情绪对股票市场的影响研究

来源 :管理评论 | 被引量 : 0次 | 上传用户：fenghaiweiran

【摘要】

：

本研究以2015年下半年中国股市经历的股市危机为背景,通过分层采样的方式选取沪深300指数成分股中60只股票作为样本,爬取样本企业相关的新浪微博文本并提取各类细分情绪,对该特殊时期社交媒体中不同细分情绪对股票市场的影响进行了评估。研究基于“情绪-认知-行为”框架,通过使用隐马尔可夫模型挖掘出“市场认知”这一认知层次上的隐含状态,进而建立投资者情绪与股票市场收益率的间接联系,试图还原真实的决策过程,发现最终影响股票市场的主要情绪。研究表明,股市危机中投资者情绪通过影响市场认知的方式间接影响股票市场,

【作者】

：

裘江南葛一迪

【机构】

：

大连理工大学经济管理学院

【出处】

：

管理评论

【发表日期】

：

2021年5期

【关键词】

：

股市危机隐马尔可夫模型投资者情绪有序逻辑回归社交媒体

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(72074044,71573030),辽宁省社会科学界联合会项目(2021lslybkt-028),中央高校基本科研业务费专项资助项目(DUT20RW207)。

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