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本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题。假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险公司的风险提供了可能。并且得到了最优的常数投资策略,该策略可以使破产概率的上界最小。最后给出了具体的算例阐述了本文的结果。
二元风险模型下的保险公司最优投资策略
【摘 要】
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本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题。假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险
【机 构】
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西南民族大学管理学院,电子科技大学经济与管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2011年2期
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