【摘 要】
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利用 1 998年 3月 2日至 2 0 0 4年 3月 2日的数据对沪深两市A股的量价之间的关系进行了实证研究。对交易量和价格数据的平稳性检验发现价格指数在一阶差分后平稳 ;Johansen
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利用 1 998年 3月 2日至 2 0 0 4年 3月 2日的数据对沪深两市A股的量价之间的关系进行了实证研究。对交易量和价格数据的平稳性检验发现价格指数在一阶差分后平稳 ;Johansen协整分析发现交易量及其变动率和价格指数、收益率、日内价格波动率、当日开盘价和前日收盘价之间均存在一阶以上的协整关系 ;利用GARCH类模型再次验证了沪深两市的量价关系无显著不同的结论 ,同时发现日内价格波动率、当日开盘价和前日收盘价之差等均对交易量有显著的影响。
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