【摘 要】
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文章运用有效市场假说的游程检验和分形市场假说的R/S检验对长江经济带上、中、下游3个试点碳市场的有效性进行实证研究,结果表明:(1)游程检验显示上海碳市场基本达到弱式有
【机 构】
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中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430073;湖北经济学院信息管理与统计学院,武汉430205
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文章运用有效市场假说的游程检验和分形市场假说的R/S检验对长江经济带上、中、下游3个试点碳市场的有效性进行实证研究,结果表明:(1)游程检验显示上海碳市场基本达到弱式有效,湖北和重庆的碳市场均未达到弱式有效.(2) ADF-KPSS检验显示上述碳价格的收益率序列均不具有长记忆性,进一步用R/S检验显示仅有重庆市的碳价格收益率序列存在长记忆性,这意味着重庆市碳市场的有效性有待提升,也表示长江经济带上、中、下游碳市场的有效性存在差异,后续应差异化设置产业政策和环境保护目标.
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