【摘 要】
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文章从分析猪粮价格比序列所满足的随机过程出发，基于期权观点对生猪价格指数保险合约进行建模分析。利用国家发改委发布的2009年1月14日至2016年8月31日期间的猪粮价格比周数
【基金项目】
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浙江省哲学社会科学规划课题(15NDJC243YB);教育部人文社科项目(14YJC790006);浙江省软科学项目(2015C35007);宁波市软科学项目(2015A10045)
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文章从分析猪粮价格比序列所满足的随机过程出发，基于期权观点对生猪价格指数保险合约进行建模分析。利用国家发改委发布的2009年1月14日至2016年8月31日期间的猪粮价格比周数据进行实证分析表明：中国猪粮价格比周数据的对数差分序列满足AR（1）-ARCH（1）模型。然后根据某保险公司的生猪价格指数保险合约条款，将其视为一个具有下界的欧式复合看跌期权，应用期权定价的蒙特卡罗模拟法对近三年的合约进行定价。定价结果与实际赔付金额更为接近，突破了历史损失概率模型下损失概率一成不变的缺陷，有效地提高了保险合约估值的
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