【摘 要】
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本文基于2011-2016年期货铜铝锌的价格时间序列,对上海和伦敦金属期货市场间价格关系展开研究。首先,借助基于Granger因果检验和脉冲响应分析中英市场价格间长期均衡关系。然
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本文基于2011-2016年期货铜铝锌的价格时间序列,对上海和伦敦金属期货市场间价格关系展开研究。首先,借助基于Granger因果检验和脉冲响应分析中英市场价格间长期均衡关系。然后,考虑到两个市场间的动态相关时变性,利用二元DCC-GARCH模型分析上海和伦敦市场价格间短期动态联动性。结果表明:上海和伦敦金属期货市场间存在长期均衡关系,存在滞后效应,且铜期货市场间存在双向引导作用;此外,还发现上海和伦敦期货市场的联动性具有显著的时变性,其中,铜市场间的动态联动性最强,锌次之,铝最弱。
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