基于均值-VaR的多周期最优投资组合决策模型

来源 :青海大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:rust123
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文中考虑了基于均值-VaR风险的最优投资组合决策问题,在存在无风险资产和交易费用的情形下,建立了基于均值-VaR风险控制的多周期最优投资组合决策模型。应用遗传算法对模型进行了求解,对求解结果进行了比较分析,并结合单周期的情形进行了比较分析,结果表明基于均值-VaR风险控制的多周期最优投资组合决策模型相对于单周期最优投资组合决策模型有明显的改进效果。
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