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在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。
有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的多因素期权定价
【摘 要】
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在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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延安大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年1期
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