广义岭估计的新定义及其性质

来源 :菏泽师专学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fjnu_lhx
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本文提出了一类新估计:(k)=(x′x+k)~(-1)x′y,k=diag(k_1,k_2,…k_p),它是岭估计的自然推广,但不同于Hoerl和Kennard在[1]中提出的广义岭估计。我们证明了存在k>o使(k)的均方误差小于最小二乘估计=(x′x)~(-1)x′y的均方误差,并且(k)是β的可容许估计。
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