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本文讨论了VaR方法在银行配置风险资本中的应用,分别基于贷款价值服从不同分布的情况进行讨论并给出算例.在我国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风险度量技术对增强我国商业银行的竞争力有十分重要的意义.
VaR方法在银行信用风险防范中的应用
【摘 要】
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本文讨论了VaR方法在银行配置风险资本中的应用,分别基于贷款价值服从不同分布的情况进行讨论并给出算例.在我国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风
【机 构】
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电子科技大学成都610054
【出 处】
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电子科技大学学报：社会科学版
【发表日期】
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2004年3期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究项目
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