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文中考虑贷款违约互换（LCDS）的定价模型.影响定价的两个主要因素早偿和违约分别用引入早偿强度和结构化方法来刻画.模型可转换为二维偏微分方程的定解问题,通过降维求其解给出了LCDS的保费的定价公式,并在此基础上给出数值算例.
结构化模型下的贷款违约互换定价
【摘 要】
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文中考虑贷款违约互换（LCDS）的定价模型.影响定价的两个主要因素早偿和违约分别用引入早偿强度和结构化方法来刻画.模型可转换为二维偏微分方程的定解问题,通过降维求其解给出
【机 构】
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同济大学数学系,中国农业银行上海分行
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2012年2期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划（973计划）（2007CB814903）
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