【摘 要】
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利用广义预测误差方差分解方法(GVD-VAR)对中国金融市场银行、证券、保险、多元金融、房地产五个金融部门间的风险溢出效应进行度量,分别从静态和动态的角度对部门间风险溢出
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“有效风险管控策略对产业安全维护效应研究:基于远景理论的微观分析”(71473137),国家教育部人文社会科学研究项目“系统性风险视角下金融安全政策工具的监管效应、偏离测度及最优组合研究”(20YJA790097),2020年度浙江省哲学社会科学新兴(交叉)学科重点扶持课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(2020JC03ZD)
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利用广义预测误差方差分解方法(GVD-VAR)对中国金融市场银行、证券、保险、多元金融、房地产五个金融部门间的风险溢出效应进行度量,分别从静态和动态的角度对部门间风险溢出的规模、方向展开研究。研究发现,整个金融体系各部门间存在显著的风险溢出,证券部门是溢出效应最强的部门,也是最主要的风险发送者,其余四个部门均为风险接收者,其中多元金融部门的风险接收能力最强。动态风险溢出分析结果显示,我国金融市场系统性风险的溢出效应基本稳定保持在一个较高的溢出水平,且伴随着金融危机、钱荒、股灾等极端风险事件各部门的联动性也
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