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通过对中国封闭式基金流动性折扣的实证研究,介绍了证券流动性折扣的期权定价方法,即用一个回望期权分析流动性成本的上限。这种方法提供了一个尺度去评估由于销售性限制和市场流动性不足而带来的潜在成本。
流动性的期权定价方法
【摘 要】
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通过对中国封闭式基金流动性折扣的实证研究,介绍了证券流动性折扣的期权定价方法,即用一个回望期权分析流动性成本的上限。这种方法提供了一个尺度去评估由于销售性限制和市
【机 构】
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天津大学系统工程研究所
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2005年03期
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