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以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模型对中国银行间回购利率的已实现波动率进行预测。
中国银行间回购利率已实现跳跃的甄别与建模
【摘 要】
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以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
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